Trading Algoritmico: Cos’è e Come Funziona l’Algo Trading | Guida

Il trading algoritmico viene utilizzato da tempo dai principali trading desk al mondo¹. E oggi finalmente è anche nelle disponibilità di chi investe per conto proprio. Non è la ricetta per non pensare più al trading crypto e far fare tutto ai computer, ma può comunque darci una mano non una strategia complessivamente articolata.

Ci sono diverse alternative disponibili: da quelle più strettamente algoritmiche², a quelle che invece ci permettono di copiare gli altri, che possono appoggiarsi a a sistemi più o meno evoluti di trading algoritmico. E in questa guida andremo ad analizzare tutte le opportunità che abbiamo a disposizione per fare queste operazioni e per goderci il buono che c’è in questo mondo.

🤖 Cos’è:	Una tipologia di trading automatico basata su algoritmi autonomi
📌 Tipologie:	Algo trading tramite software esterni / Algo trading tramite broker con API
🪙 Si può applicare sulle criptovalute:	Sì, può essere utilizzato sul mercato crypto
🏷️ Migliori piattaforme per algo trading:	Bybit / FP Markets / Pepperstone

Che cos’è il Trading Algoritmico?

Il trading algoritmico è una tipologia di trading automatico che sfrutta dei software che sono in grado di analizzare l’andamento dei mercati e prendere decisioni in modo autonomo. Con l’evolversi dei mercati crypto, che per volumi sono ormai superiori a diversi degli asset classici, questo nuovo modo di fare trading si è diffuso anche nel mondo delle criptovalute.

Il primo vantaggio del trading algoritmico è che offre operazioni automatiche. I migliori software sono in grado di prendersi cura di tutto e di fare quello che faremmo noi, spesso in modo migliore.

Ci sono centinaia di alternative disponibili sul mercato, gratuitamente o meno, e non tutte possono essere considerate come dello stesso livello. Tra queste purtroppo si celano anche molte truffe, che nel corso di questa guida impareremo anche a riconoscere.

• Da integrare direttamente sulle piattaforme di trading

L’altro aspetto interessante del trading algoritmico è che può essere integrato in diverse delle migliori piattaforme di trading. Oggi tutte o quasi – e comunque quasi tutte le migliori – offrono la possibilità di utilizzare questo “nuovo modo” di fare trading. Sia in modo direttamente algoritmico, sia offrendo alternative solide in termini di automatismi.

Come funziona il trading algoritmico?

In realtà sotto il nome di trading algoritmico vengono inclusi di fatto tutti o quasi i sistemi di trading automatico che utilizzano software per compiere operazioni in autonomia. Ovunque sia presente un algoritmo, un blocco di codice che analizza e poi imposta operazioni, possiamo dire di essere davanti a infrastrutture di trading cosiddetto algoritmico.

Ecco gli aspetti pillar da dover tenere a mente:

• L’algoritmo: è il cuore pulsante del sistema. È codice che è in grado di avere come input i dati che arrivano dal mercato e elaborarli per prendere delle decisioni. Tali decisioni, è bene sottolinearlo, sono operative.
• Operazioni gestite in autonomia: la differenza tra una semplice analisi e il trading algoritmico è che i software e i sistemi che andremo a utilizzare saranno in grado di operare per conto loro. Saranno in grado di aprire e chiudere posizioni e dunque di fare trading al posto nostro.
• Basati su statistica: il grosso degli algoritmi viene allenato partendo da una base statistica importante, contro la quale si fa, almeno nei casi migliori, anche backtest, ovvero si testa come avrebbe operato l’algoritmo in passato tenendo conto di quanto effettivamente avvenuto sul mercato.
• Integrabili con AI: ad oggi molti software e sistemi di algo trading sono integrati con intelligenza artificiale, la quale aggiunta il concetto di “apprendimento” legato agli algoritmi, i quali risultano in grado di allenarsi e di istruirsi sulla base dell’evolversi del mercato.

Algo Trading su piattaforme con linguaggio nativo

In questo caso è proprio il broker che hai selezionato che mette a disposizione software “all inclusive” per l’algo trading, ossia tutto incluso e che contengono sia strumenti analitici, sia ambienti di programmazione per strutturare gli algoritmi di tuo interesse. Non devi installare assolutamente nulla e trovi tutto all’interno dell’ambiente (sei tuttavia vincolato ad utilizzare il loro linguaggio).

Un tipico esempio, che approfondiremo nel corso della guida, è dato da MetaTrader (in entrambe le sue versioni), ma anche da cTrader, TradeStation ed altri ancora. Il vantaggio principale è la facilità di installazione ed il backtesting integrato. Pur essendo sistemi “chiusi”, sono altamente ottimizzati e ad oggi molto performanti. Unica pecca: è difficile interagire con librerie esterne, ad esempio legate all’AI.

Algo trading su Broker “API-First”

In questo caso il broker non ti obbliga ad utilizzare la sua interfaccia nativa e non sei quindi costretto a basarti sul linguaggio di programmazione presente nel loro software. Tramite la fornitura di una vera e propria porta di accesso, puoi essenzialmente collegare un software (o più di uno) costruito da te tramite il tuo linguaggio preferito (anche qualora fosse molto avanzato e di difficile strutturazione).

Il vantaggio è presto detto: la possibilità di avere libertà totale, sempre nel pieno rispetto delle regole imposte dal broker che ne permette la metodologia. Puoi utilizzare librerie di Machine Learning (si pensi ad esempio a TensorFlow) e far lavorare l’algoritmo su un server cloud senza alcuna limitazione. Richiede in ogni caso elevata competenza di programmazione e solide capacità di gestione.

Migliori piattaforme / software di trading algoritmico

Broker	Piattaforme	Deposito	Visita
Bybit	Web desktop e App	Nessun minimo	VAI AL SITO
FP Markets	MT4 e 5 / TradingView	10€	VAI AL SITO
Pepperstone	MT4 e 5 / TradingView	Nessun minimo	VAI AL SITO
ActivTrades	MT4 / TradingView	Nessun minimo	VAI AL SITO
Capital.com	MT4/TradingView	20€	VAI AL SITO

A nostro avviso, molte volte, il concetto di software e di piattaforme di trading algoritmo vanno di pari passo, nel senso che ad oggi esistono piattaforme che integrano al loro interno software specifici per l’algo trading e che sono utilizzabili in associazione a broker regolamentati e professionali. Scopriamo i più interessanti dell’anno.

1. Bybit – BOT interni ed API

Costo:	GRATUITO – Scarica Gratis! (possibilità di BOT trading ed API)
Verificato:	✅
Dove funziona:	Piattaforma di sistema
Guida:	Recensione Bybit
Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

Bybit apre per adesso la classifica delle migliori piattaforme di trading algoritmico, grazie alla presenza interna di diverse funzionalità sfruttabili dagli utenti registrati. Uno dei vantaggi più interessanti è sicuramente l’accessibilità sia per utenti alle prime armi (con BOT pre-impostanti) sia per utenti professionisti e che hanno capacità di scrittura algoritmica.

Cosa lo rende algo trader pro secondo i nostri esperti:

• BOT algoritmici interni: diversamente da molte altre piattaforme, o anche da altri exchange competitor, Bybit mette a disposizione diversi BOT algoritmici modulabili, che possono essere impostati dagli utenti per avviare strategie automatiche di negoziazione.
• Diversi algoritmi presenti: ogni trader può decidere di automatizzare operazioni di trading legate al mercato Spot, al mercato Futures, sfruttando altresì diverse strategie operative (sempre sulla base dei propri obiettivi e della propria propensione al rischio).
• API robuste: per i più esperti, compatibilmente con librerie Python e similari, è possibile creare algoritmi esterni ed ancorarli alla piattaforma per l’analisi dei dati e la gestione delle posizioni (scelta per gli investitori con maggiore esperienza).
• Funzionalità avanzate: l’ecosistema di Bybit permette oltretutto di accedere a molti altri servizi, di Earn, Staking, carta di pagamento con cashback di ritorno e molto altro ancora.

2. FP Markets – cTrader

Costo:	GRATUITO – Scarica Gratis! (possibilità di script e software a pagamento)
Verificato:	✅
Dove funziona:	cTrader / MetaTrader 4 / MetaTrader 5
Guida:	Recensione FP Markets
Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

FP Markets è una piattaforma di livello professionale utile per investire su criptovalute e mercati tradizionali. Offre anche diversi canali di accesso al mondo del trading algoritmico o a alternative altrettanto interessanti per chi vuole far lavorare il capitale senza preoccuparsene in prima persona.

Caratteristiche da considerare:

• MetaTrader, anche nella versione 5: FP Markets offre la possibilità di investire anche con MT 5, la versione più aggiornata del software utilizzato dai pro anche per il trading algoritmico.
• Presenza di cTrader: che include la possibilità di approfittare del trading algoritmico già caricato in piattaforma, nonché della possibilità di caricare altri algoritmi o scrivere i nostri. È a nostro avviso la piattaforma più completa per quanto riguarda la possibilità di fare trading con algoritmi.
• Market ben fornito: FP Markets tramite MetaTrader offre accesso anche a un mercato di script pronti per il trading algoritmico. Centinaia di alternative, sia gratuite che a pagamento, per sfruttare anche i software più avanzati che fanno trading di questo tipo.
• Scelta variegata di crypto: su FP Markets abbiamo un listino ridotto e selezionato di criptovalute, che include soltanto il meglio, in termini di volumi e cap, del comparto. Una buona scelta per chi è alle prime armi.
• Conto demo: possiamo aprire tutti i conti demo che vogliamo, senza costi aggiuntivi e con tutto il capitale necessario per fare i test che preferiamo. La piattaforma di trading di FP Markets è tra le più prestanti anche per il trading automatico.

3. Pepperstone – MT, cTrader e TradingView

Costo:	GRATUITO – Scarica Gratis!
Verificato:	✅
Dove funziona:	MetaTrader 4 e 5 / cTrader / TradingView
Guida:	Recensione Pepperstone
Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

Pepperstone non poteva di certo mancare nella classifica delle migliori piattaforme per trading algoritmico, dato che mette a disposizione i migliori canali per poter strutturare algoritmi, expert advisor e similari. Propone infatti MT, cTrader ed anche un’ottima integrazione con la più moderna TradingView (sia tramite web desktop che tramite applicazione).

Anche in questo caso, ecco perché abbiamo scelto questo provider tra i migliori per l’algo trading:

• Accesso ad entrambe le MT: con questo broker puoi utilizzare in modo autonomo sia MetaTrader 4 che MetaTrader 5, sfruttando quindi a pieno il loro linguaggio di scrittura per la composizione di algoritmi avanzati, o basici, per operare in modo automatico sul mercato (anche crypto).
• Presenza di TradingView: grazie ad una stretta collaborazione, è possibile accedere a costo zero a tutti i servizi della nota piattaforma, sfruttando strumenti analitici, grafici e tutto ciò che può essere di supporto per le proprie attività di algo trading.
• Formazione senza eguali: se non sai cos’è e come funziona il trading algoritmico, tramite i corsi ed i percorsi educativi proposti a costo zero da Pepperstone puoi comprendere nel dettaglio come iniziare e se questa metodologia operativa può, o meno, fare al caso tuo.
• Gestione altamente semplificata: la presenza della lingua italiana, assieme ad un ambiente moderno e dinamico, fanno si che anche un trader alle prime armi abbia la possibilità di accedere al trading algoritmico, o ad altre modalità di investimento.

4. ActivTrades – MetaTrader e TradingView

Costo:	GRATUITO – Scarica Gratis! (con alcuni script a pagamento)
Verificato:	✅
Dove funziona:	MetaTrader 4 – 5 / TradingView
Guida:	Recensione ActivTrades
Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

Anche ActivTrades propone tra i migliori strumenti per fare trading con algoritmi sulle criptovalute e su altre categorie di asset. Un broker completo e che offre tutto il necessario per essere una piattaforma di trading unica.

In basso, trovi alcuni aspetti rilevanti:

• Analisi di mercato: con ActivTrades abbiamo accesso ad analisi di mercato su diversi strumenti finanziari, anche su criptovalute, strutturate da veri professionisti del settore e costantemente contestualizzate sulla base del mercato.
• Buon listino: è tra i più eterogenei anche per quanto riguarda l’investimento in criptovalute. Possiamo scegliere sia big cap sia small cap.
• Accesso a Market Buzz: si tratta di una delle funzionalità più interessanti, messa a disposizione tramite l’integrazione di TradingView, in grado di erogare approfondimenti in tempo reale su molteplici tematiche.
• Più piattaforme per l’algo trading: la presenza di MT (4 e 5), assieme alla TradingView, rende questo broker più versatile, in particolare per chi non ha grande dimestichezza, o grande amore per le modalità in web desktop.

5. Capital.com – MetaTrader

Costo:	GRATUITO – Scarica Gratis! (con possibilità di scaricare programmi a pagamento)
Verificato:	✅
Dove funziona:	MetaTrader 4
Guida:	Recensione Capital.com
Opinioni:	⭐⭐⭐⭐⭐

Capital.com offre la possibilità di operare sui mercati, anche crypto, con il MetaTrader 4. È un potente software che permette sia di scrivere programmi algoritmici che fanno trading al posto nostro, sia invece di utilizzarne di altri, da inserire all’interno della piattaforma.

Caratteristiche principali:

• Integrazione di MetaTrader: la possibilità di accedere a MetaTrader 4 per fare trading algoritmico è forse la migliore che possiamo avere. È una piattaforma duttile e avanzata e che è utile anche per chi è abituato a fare trading a livello pro.
• Ottima scelta crypto: per quanto riguarda la piattaforma classica, con Capital.com abbiamo la possibilità di accedere a centinaia di coppie crypto, con però i comfort che solo le piattaforme di trading pro sono in grado di offrire.
• MQL: per chi vuole fare di più, MetaTrader 4 anche nella versione offerta da Capital.com permette di ricorrere a MQL, un potente linguaggio di programmazione.
• Accesso alla demo: anche con questo provider puoi accedere qui ad un conto demo gratis illimitato. 10.000€ di capitale virtuale per testare trading algoritmico e le altre funzionalità. Puoi testare la modalità demo su tutti gli asset cripto offerti da questo intermediario.

Come fare trading algoritmico: esempi pratici con tutorial

Affronteremo ora passo per passo il trading algoritmico (o le migliori alternative a questo specifico modo di operare) con degli esempi sulla piattaforma FP Markets tramite cTrader. È una delle soluzioni migliori per fare algo trading (anche sulle crypto) e ci permette di essere operativi nel giro di pochi minuti.

Visto il tutorial, ecco alcuni aspetti da poter tenere a mente:

• Apertura dell’account: il primo passo è aprire il conto con FP Markets. Seguiamo il link e inseriamo le nostre generalità insieme ad un indirizzo e-mail autentico. Sarà qui infatti che riceveremo la conferma della nostra registrazione.
• Accesso alla funzione: è lineare e semplice. Ci basterà andare sulla sinistra e cliccare su Automatize per avere accesso a tutti i bot che sono stati già caricati (si chiamano bot, ma altro non sono che trading algoritmico).
• Cercare l’asset: di fianco al nome di ciascuno degli algoritmi presenti sulla piattaforma, c’è un “+”. Clicchiamoci sopra per accedere al menù di selezione dell’asset che ci interessa. Nel nostro esempio si tratta di Bitcoin, per semplicità.
• Attivare l’algoritmo: una volta attivato su Bitcoin l’algoritmo, per farlo iniziare a lavorare ci basterà cliccare sul simbolo PLAY che troviamo in cima al grafico. Non appena l’algoritmo individuerà delle opportunità di trading, inizierà a farlo.
• Disattivare l’algoritmo: basterà parimenti cliccare sul simbolo STOP per interrompere immediatamente le attività dell’algoritmo.

Vi è ovviamente anche la possibilità di caricare algoritmi esterni. La community di cTrader è tra le più attive e mette a disposizione tanti altri algoritmi che possiamo scaricare e poi inviare alla nostra piattaforma. La scelta è pressoché sconfinata. cTrader include altresì la possibilità di scrivere degli algoritmi per conto nostro. Il linguaggio supportato è C# e basterà cliccare su New Bot e iniziare a scrivere codice.

Algo trading: alternativa per principianti

Il Copy Trading ci permette di scegliere da un ampio novero di trader di successo, che possiamo copiare in pochi click. Questa rappresenta se vogliamo una vera e propria alternativa al trading algoritmico su criptovalute, o su qualsiasi altro asset finanziario, adatta soprattutto a coloro che non hanno esperienza di programmazione, uso di linguaggi, o gestione di algoritmi.

Per testare le possibilità offerte dal Copy Trading avremo bisogno di un conto. Possiamo provarlo aprendo un conto qui, inserendo mail e password oppure collegando il nostro account Google o Facebook. Una volta che il conto sarà attivo, potremo entrare nella piattaforma demo.

La piattaforma, sia via Web sia via App di eToro è molto semplice e lineare. Sulla sinistra troveremo ESPLORA, che sarà il tab che ci interessa se vogliamo fare CopyTrading. Selezioniamo CopyTrader dalla barra superiore, oppure scorriamo come nel video fino a trovare i trader da copiare. A seguire altre considerazioni importanti:

• Scegliere il trader giusto: per scegliere il trader giusto potremo utilizzare il motore di ricerca per filtrare, e poi cliccare sul nome di ciascuno per accedere alla sua pagina personale. Avremo a disposizione tutti i suoi trade, l’andamento, il rischio medio e tutte le altre informazioni per decidere se possa fare al caso nostro o meno.
• Copiare chi ci interessa: quando avremo individuato il trader che fa al caso nostro, basterà cliccare su Copia e inserire la quantità di denaro che vogliamo investire. Scegliamo anche una cifra di stop loss (quando il nostro investimento varrà meno di quella cifra, si cancellerà) e clicchiamo poi su INVESTI. In pochi secondi eToro attiverà la nostra copia.
• Possibilità di interrompere la copia: possiamo anche interrompere manualmente la copia, andando su Portafoglio e poi cliccando su Chiudi, come nel video.

Algo Trading: pro e contro

Il trading algoritmico non è una soluzione magica per arricchirsi. È uno strumento e come tale deve esser utilizzato. E come tutti gli strumenti, ha dei pro e dei contro dei quali si deve tenere conto.

👍 Pro algo trading	👎 Contro algo trading
Elevato automatismo	Controllo sfuggente
Integrati su piattaforme	Non tutti lo offrono
Fruibili per tutti	Bisogna studiare
Gestione semplificata

👍 Pro del trading con algoritmi:

• Elevato automatismo: una volta impostato, questo tipo di trading è automatico e funzionerà senza il nostro intervento. Un vantaggio non da poco, anche se i rendimenti dovessero essere sul lungo periodo non così esorbitanti.
• Integrati su piattaforme: sistemi di trading algoritmico o simil-algoritmico sono integrati in diverse piattaforme di qualità e che possono essere considerate sicure.
• Fruibili per tutti: oggi non è difficilissimo andare a integrare questo tipo di operazioni anche se non si è molto esperti. Tuttavia la scarsa esperienza deve imporci di muoverci con i cosiddetti piedi di piombo, analizzando in modo il più possibile intelligente quanto ci viene offerto.
• Gestione semplificata: le operazioni più semplici possono essere, su alcune piattaforme, lasciate senza troppi problemi al trading algoritmico ben impostato. Questo, soprattutto per i trader più esperti, può essere un vantaggio in termini di risparmio di tempo e di errori.

👎 Contro del trading con algoritmi:

• Controllo sfuggente: non abbiamo il pieno controllo delle operazioni, per quanto comunque potremo recuperarlo quando vorremo. Ricordiamoci sempre che sarà un software a svolgere operazioni al posto nostro.
• Non tutti lo offrono: c’è la possibilità che la piattaforma che sceglieremo non offra questo tipo di attività. E che dunque dovremo dirigerci altrove (come in quelle che sono elencate in questa guida) per le nostre operazioni.
• Bisogna studiare: anche se potrebbe sembrare un sistema perfetto per guadagnare senza fare nulla, non lo è. Rimane la necessità di rimanere aggiornati e possibilmente studiare l’implementazione di certi sistemi.

Algo crypto trading system: attenzione alle truffe

Con l’esplosione del mondo AI, in tanti tra truffatori più o meno organizzati stanno sfruttando la popolarità di questi sistemi per adescare clienti che presto si trasformano in vittime. Ci avete già segnalato centinaia di nomi e di casi, che purtroppo però continuano a crescere, anche perché è facile cambiare nome e per spacciarsi come nuovo sistema infallibile.

Per questo riteniamo che sia più importante capire come riconoscere questo genere di truffatori e mettersi al riparo da situazioni che non possono che portarci alla perdita di denaro:

• Non esistono guadagni facili: se un sistema di trading algoritmico di garantisce dei guadagni, è il primo (e spesso sufficiente) segnale che qualcosa non va. Nessun sistema può garantire guadagni.
• Arbitraggio: è una cosa estremamente seria, che viene condotta da grande banche, grandi broker e altri soggetti di un certo spessore. Anche nel mondo crypto c’è chi lo fa (i market maker) e chi ci ha costruito in passato delle enormi fortune. Tuttavia quando vengono proposti sistemi di arbitraggio a investitori alle prime armi, lo storico dice che si tratta quasi sempre di operazioni ai limiti della truffa.
• Nessuno vince sempre: neanche gli algoritmi più raffinati. Chi prova ad attirarti verso un determinato sistema mostrando guadagni incredibili, con percentuali di trade chiusi in positivo al 100% o comunque di molto superiori al 50%, sta raccontando una fesseria.

Una delle modalità di truffa più utilizzate funziona con un doppio amo. Ci viene proposta un bot di trading algoritmico che funziona però soltanto su un determinato exchange (sconosciuto in genere) o su una determinata piattaforma di trading (altrettanto sconosciuta). Ci viene chiesta l’iscrizione e di versare denaro che poi potremo utilizzare per il trading. In realtà il sistema di trading algoritmico era inesistente ed era solo un’esca per farci iscrivere su una determinata piattaforma.

Cosa ci guadagna il truffatore? La commissione che ricevere dalla piattaforma alla quale ci siamo iscritti. Piattaforma che spesso si rivela essere completamente truffaldina.

• Il guadagno solo a schermo

I truffatori possono anche farti registrare su un sistema che ti mostrerà effettivamente dei guadagni fuori dal comune. Al momento di ritirare però verranno accampate scuse o richiesta di denaro per pagare non meglio precisate tasse. È un metodo di truffa purtroppo molto comune, del quale finiamo per non accorgerci per mesi, o almeno fino a quando dovremo ritirare.

Nel caso in cui fossi in dubbio, vieni nel nostro canale e forum di Telegram – il primo canale Telegram crypto più seguito in Italia – dove sia la nostra redazione sia i nostri lettori potranno aiutarti a evitare le truffe. Fallo prima di versare anche soltanto 1 euro!

Opinioni e considerazioni finali

In questo approfondimento abbiamo segnalato tutti i migliori sistemi, direttamente in modalità algoritmica, oppure metodologie che offrono comunque un percorso simile, permettendovi così di separare facilmente quanto c’è di concreto e quanto invece è truffaldino.

Il trading algoritmico può essere una buona integrazione in quasi qualunque strategia di trading. Tuttavia c’è sempre bisogno di prepararsi al meglio anche quando si utilizzano questi strumenti ed evitare di incappare in truffe.

Gianluca Grossi – Criptovaluta.it

FAQ

Ulteriori risorse

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2019/html/ssm.nl190213_5.en.html

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2016/pdf/ecb~1c31d95af7.fsrbox201605_03.pdf