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Nella gamma degli indicatori, abbiamo l’Oscillatore Stocastico (Stochastic Oscillator), che rientra probabilmente tra quelli più noti e citati. Lo classifichiamo tra gli indicatori cicli di momentum ed è stato ideato da George Lane alla fine degli anni’50.
Lane si concentrò sullo studio dell’importanza della posizione del prezzo di chiusura, rispetto al range tra prezzo massimo e prezzo minimo, in riferimento al periodo temporale considerato.
Basi e formula dello Stocastico
Nei suoi studi Lane, osservò che nei trend al rialzo, i prezzi di chiusura erano statisticamente sempre vicini ai massimi, pertanto nella parte alta del range di escursione. Situazione opposta, accadeva in presenza di trend ribassisti, con le chiusure sempre nella parte bassa del range di escursione considerato.
La formula dello Stocastico è meno complessa di quanto può apparire ed è costituito da due oscillatori ed anche lui viene ad essere calcolato su un periodo di default di 14 giorni.
La struttura della formula
Si procede con il calcolo del primo oscillatore:
%K = (C−L14)/(H14−L14)×100
C = Il prezzo di chiusura più recente
L14 = Il prezzo più basso scambiato nei 14 precedenti
H14 = Il prezzo più alto scambiato durante lo stesso periodo
Questa prima parte si focalizza proprio sull’individuazione del range dei prezzi. Grazie alla sua struttura di calcolo, lo Stocastico, viene ad essere espresso in termini percentuali ed infatti oscilla tra 0 e 100.
Calcolo del secondo oscillatore:
%D = media mobile a 3 periodi di %K
Pertanto la %D è semplicemente una media mobile di N periodi (solitamente 3), dei valori assoluti espressi con %K.
%K è detto: Stocastico veloce o fast stochastic
%D è detto: Stocastico lento o slow stochastic
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Come smussare l’indicatore
La formula riportata è quella originale e spesso si caratterizza per dare una linea molto erratica e frastagliata. Per ovviare a questo difetto, sono stati fatti molti studi e la soluzione più utilizzata per smussare il suo andamento è utilizzare un ulteriore media a 3 periodi.
Settaggio dei periodi
Come tutti gli indicatori i parametri di default non sono un mantra. Nel caso dello Stocastico su un daily per renderlo più reattivo lo si può accorciare a 5,3,3; variando anche i livelli di riferimento e passando a 70 e 30.
Il funzionamento dello Stocastico
Dato che i valori espressi dallo Stocastico, oscillano all’interno di un range definito, ciò ci permette di andare ad individuare zone di ipercomprato ed ipervenduto ed effettuare confronti fra token differenti.
Valori di %K compresi tra 80 e 100, evidenziano chiusure dei prezzi verso i valori massimi e possibile ipercomprato.
Valori di %K attorno a 0 e 20, indicano invece una tendenza dei prezzi di chiusura nell’area dei minimi e possibile ipervenduto.
Il livello 50 di Stocastico rappresenta una linea spartiacque. Valori superiori indicano un contesto tendenzialmente rialzista, valori inferiori rappresentano un contesto ribassista.
Differenti tipi di utilizzo dello Stocastico
Lo Stocastico è un indicatore duttile ed ha 3 tipi di utilizzo, ipercomprato ed ipervenduto, divergenze e segnali operativi direzionali. Sostanzialmente la prima metodologia l’abbiamo esposta in precedenza.
Le Divergenze
Non sono molto frequenti, però a differenza di altri indicatori, sono affidabili. Ciò grazie alla caratteristica di essere un oscillatore all’interno di parametri definiti, riducendo cos’ la soggettività interpretativa.
Crossover della %K Line
La metodologia più classica è data dal crossover della %K Line in zone estreme.
Abbiamo un segnale rialzista, nel momento che la %K Line si trova in zona di ipervenduto ed incrocia al rialzo la %D Line. Viceversa abbiamo un segnale ribassista quando la %K Line in ipercomprato incrocia al ribasso la %D Line.
Un’altra metodologia è data dal passaggio sopra il livello 80 per la ricerca di segnali di vendita, od il passaggio sotto il livello 20 per segnali di acquisto. Questo sistema è utilizzato non singolarmente, ma come filtro all’interno di setup operativi o trading system più complessi. Singolarmente darebbe luogo ad un eccessivo numero di falsi segnali.
Conclusioni
Lo Stocastico è un indicatore duttile ed affidabile, che per la sua struttura di calcolo ci da un chiaro segnale se i prezzi si trovano verso i massimi dei range giornalieri o verso i minimi. Il settaggio rispetto al default va accorciato sui grafici daily ed il crossover della %K Line è la metodologia più utilizzata dai trader. Il suo impiego non è adatto nelle fasi di congestione laterale.
