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Proseguiamo il nostro percorso di approfondimenti sulle applicazioni di Fibonacci nell’analisi tecnica. La settimana scorsa abbiano trattato l’utilizzo dei Ritracciamenti di Fibonacci nel mondo del trading con una serie di casi pratici.
Oggi proseguiamo trattando altre applicazioni della sequenza di Fibonacci, partendo da quelle che sono note come le Estensioni di Fibonacci. In seguito faremo anche un’introduzione ad una’altra serie di strumenti di nicchia rispetto ai ritracciamenti e alle estensioni, quali i Ventagli, gli Archi, i Cerchi di Fibonacci.
Fibonacci nel trading
Ricordiamo che l’ingresso di Fibonacci ne trading lo dobbiamo a Elliott, il primo a individuare una correlazione tra la sequenza e l’andamento del Dow Jones. Successivamente anche Pesavento ha dato un contributo negli anni ’80 con la Pattern Recognition.
La serie dei ritraccimenti oggi è la seguente: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%. Va detto che il 50% non è ufficialmente un rapporto di Fibonacci, ma ampiamente usato e deriva dalla Teoria di Dow.
Le Estensioni di Fibonacci
Come si può intuire, le estensioni di Fibonacci sono una prosecuzione della serie dei ritracciamenti e vengono espresse come rapporti percentuali. I livelli più comuni di estensione sono: 100%, 1.414% 161.8%, 200% e 261,8% ect.
Non è raro trovare, sia su testi che nei software ulteriori livelli di estensione, come il 1.272% il 2.414%.
La costruzione e il disegno delle estensioni
Come per i ritracciamenti le estensioni non hanno una formula, ma sono disegnate sul grafico come trendline e richiedono l’individuazione di tre punti. Un inizio del movimento una fine dello stesso, mentre il terzo punto è la fine del ritracciamento contro quel movimento.
Sebbene non abbiano una formula definita, le estensioni di Fibonacci seguono una struttura di calcolo semplice. Nel grafico weekly di Bitcoin, abbiamo individuato il vettore che va dai minimi di Novembre 2022 fino al massimo toccato a Luglio 2023.
Come detto, si considera un movimento di prezzo da A verso B. Riportiamo come si ottiene l’estensione del 1,414% che è calcolata come segue: (B – A) * 1.414 + B. Lo stesso principio si applica agli altri livelli di estensione. Pertanto, abbiamo:
((31.818 – 15.479)) * 1.414) + 15.479 = 38.582$
Bitcoin si sta fermando all’estensione 1.414% di Fibonacci
Al momento, constatiamo che il massimo raggiunto da Bitcoin è di 38.457$ ma soprattutto il prezzo sta lambendo questo livello dell’estensione a 1,414% di Fibonacci al prezzo di 38.582$ da circa un mese.
Andando a ritroso, ricordiamo il primo articolo su Fibonacci, Ritracciamenti di Fibonacci: cosa sono e come usare nel trading [introduzione]. Il numero 144 è anche noto come il “numero di Fibonacci”, poiché è legato alla risoluzione del problema dei conigli da cui ha avuto origine la sequenza. Il 1,414% è il valore delle estensioni che più si avvicina a questo numero.
Da notare anche, che il livello 1,618% è il numero relativo alla sezione aurea, uno dei concetti più studiati fin dai tempi antichi, presente in natura, scienze, architettura e nel corpo umano. Il numero aureo è indicato la lettera greca “phi” (φ) ed è approssimativamente uguale a 1,618033988749895.
Individuazione del vettore e applicazione delle estensioni
Come avevamo indicato per i ritracciamenti, anche per le estensioni di Fibonacci, la parte più complessa è nell’individuazione del vettore corretto a cui applicarle.
Nel grafico sopra di Bitcoin abbiamo riportato il vettore che va dai minimi di Novembre 2022 fino al massimo di Luglio 2023, da dove era partita una fase correttiva. Nell’esempio sopra riportato, le estensioni assumono valore nel momento in cui il prezzo di Bitcoin ha rotto il massimo di Luglio a 31.818$.
Nel grafico allegato invece riportiamo Ethereum nella versione ribassista delle estensioni. Il movimento è quello che parte dalla gamba rialzista di Giugno 2021 fino al massimo storico. Nel ribasso notiamo come il prezzo di ETH si è avvicinato al livello 1.272% a 829,50$ dell’estensione di Fibonacci. Il prezzo ha fatto un minimo a 880$ per risalire.
Se passiamo ad un grafico daily di Ethereum, possiamo ipotizzare il caso del break out dei massimi annuali di 2.140$. Applicando le estensioni al vettore che va dal massimi al mimo di Ottobre a 1.520$ vediamo che un primo possibile obiettivo di arrivo del rialzo passa 2.405$.
L’obiettivo delle estensioni
Le estensioni vengono utilizzate come potenziali obiettivi per individuare aree di supporto o di resistenza. Se il prezzo attraversa un livello di estensione, potrebbe continuare a muoversi verso il successivo.
Hanno un utilità soprattutto quando il prezzo di una crypto raggiunge un nuovo massimo o un nuovo minimo. In questi casi, non abbiamo nessun riferimento su dove il prezzo possa proseguire. L’utilizzo delle estensioni fornisce una traccia di dove potrebbe arrivare.
Conclusione
L’utilizzo delle estensioni di Fibonacci nell’analisi tecnica, forniscono potenziali obiettivi di supporto o resistenza. L’individuazione del vettore corretto è un passaggio fondamentale per non inficiarne l’utilizzo.
