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Abbiamo recentemente parlato delle Medie Mobili ed in particolare, della Media Mobile Semplice o SMA, che sta alla basa del processo di sviluppo delle altre medie.
La SMA ha un difetto principale, ed è il suo ritardo, in quanto per la sua costruzione, ad ogni prezzo considerato viene attribuito lo stesso valore dal primo all’ultimo. Ciò perché ci troviamo di fronte ad una media il cui calcolo è puramente aritmetico.
La Media Mobile Esponenziale: cos’è e come funziona
La media Esponenziale o Exponential Moving Average (EMA) nasce per ovviare al ritardo della Media Mobile Semplice (SMA) attribuendo un diverso valore agli ultimi dati, rispetto ai più vecchi.
Il sistema di calcolo è più complesso ed ha l’obiettivo di dare maggior valore ai prezzi più recenti, rendendo così, fattivamente la media più reattiva ai movimenti di mercato.
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Come si calcola una Media Esponenziale (EMA)
Ci sono tre passaggi per calcolare una media mobile esponenziale (EMA). In primo luogo si calcola la Media Mobile Semplice, che viene da essere utilizzata come base del primo fattore di calcolo per la somma dei successivi valori della EMA.
In secondo luogo, si calcola il moltiplicatore di ponderazione. Terzo luogo, si calcola la media mobile esponenziale per ogni giorno del periodo considerato, utilizzando il prezzo, il moltiplicatore e il valore EMA del periodo precedente.
Tutti i programmi grafici oggi fanno questi calcoli di default. Giusto i trader più esperti o chi si vuole avvicinare alla programmazione di indicatori si addentra nella formula e nella sua scomposizione.
La caratteristica della EMA: gli ultimi periodi hanno un peso maggiore nel calcolo. Ciò permette di determinare un valore più vicino alla situazione attuale, infatti è una media più reattiva. Per questa sua struttura di calcolo, fornisce una curva nella quale le oscillazioni irregolari vengono ad essere uniformate.
La Media Mobile Ponderata (WMA): cos’è e come funziona
E’ conosciuta anche come WeightedMovingAverage (WMA) e nasce con lo scopo di limare il ritardo della media semplice e per dare una formula di calcolo più facile rispetto all’Esponenziale.
L’obiettivo è quello di dare maggior peso ai valori più recenti che si ritengono più significativi rispetto a quelli passati. Ciò allo scopo di renderla più reattiva ed attuale al contesto grafico più recente.
Come si calcola una Media Mobile Ponderata (WMA)
La WMA si ottiene moltiplicando ciascun giorno del periodo considerato, per un peso predeterminato e sommando i valori risultanti.
Un esempio chiarisce meglio. Se consideriamo una media a 10 giorni, la chiusura del decimo giorno viene moltiplicata per 10, quella del nono per 9, quella dell’ottavo per 8 e così via.
Con questo sistema si va a smorzare le oscillazioni passate, pesando maggiormente i giorni più recenti. Da qui la reattività maggiore rispetto ad una SMA. Al contempo abbiamo una base di calcolo più comprensibile rispetto alla EMA.
Nel grafico allegato su Cardano (ADAUSDT), abbiamo messo a confronto le 3 medie principali, Semplice, Esponenziale e Ponderata. Qui si può vedere il difetto della Media Semplice, cioè il suo ritardo. Focalizzandoci sulla parte del ribasso, si vede come la Semplice è stata l’ultima ad essere tagliata al ribasso dal prezzo di Cardano. Si può notare inoltre come è stata l’ultima a flettere anche verso il basso.
Come scegliere l’ampiezza della Media
La lunghezza delle medie, che siano SMA, EMA o WMA va sempre valutata sulla base dei nostri obiettivi di analisi. Le EMA e WMA possono essere considerate più adatte in orizzonti brevi e di trading e la loro ampiezza può variare da 5 a 20 periodi. Ampiezze con medie lunghe a 50 periodi a salire, sono adatte a valutazioni di investimento a medio – lungo termine.
Nel grafico di AAVE abbiamo rappresentato una serie di incroci di medie per EMA, WMA e SMA. Si può osservare quali sono le più reattive.
Le tecniche di utilizzo delle Medie Mobili
Il classico uso di una media singola, è adatto nelle situazioni di trend following. L’uso di una media singola comporta un rischio di fasi segnali, soprattutto se si vuol operare in ottica di breve.
L’incrocio di Medie o crossover. Si usa una media breve ed una relativamente più lunga. L’incorcio rialzista si ha con il passaggio della media a breve sulla lunga, mentre il ribassista avviene al contrario.
Conclusioni
Le Medie Esponenziali e Ponderate, limano il problema del ritardo dato dalla classica media aritmetica Semplice. Sono più adatte in situazioni di trading, rispetto a valutazioni sul lungo periodo. Utili nell’identificazione di un trend, soffrono in tutte le situazioni di trading range.
